Proxy server mula-mula dikembangkan untuk menyimpan halaman web yang sering diakses. Pada masa awal Internet, koneksi sangat lambat, Internet masih relatif kecil, dan halaman web masih statis. Internet hanya terdiri dari beberapa ribu situs. Banyak pengguna yang dengan rajin dan setia, pasti mengunjungi situs tersebut. Kalau dibandingkan dengan saat ini mungkin sama halnya dengan Twitter dan situs jejaring sosial lainnya yang selalu dikunjungi saat seseorang menggunakan internet.

Proxy dan Web Caching
Dengan menyimpan halaman tersebut pada server lokal, proxy dapat mengurangi akses Internet yang berlebih untuk mengambil kembali halaman yang sama berulang-ulang. Jadi, proxy mula-mula sangat efektif untuk web caching. Namun, Internet sekarang sudah cepat, halaman web bersifat dinamis. Faktor-faktor ini menyebabkan caching proxy menjadi tidak efektif, kecuali pada perusahaan yang sangat besar atau ISP. Meskipun semua browser standar mempunyai dukungan terhadap proxy server.

Proxy dan HTTP
Banyak alternatif layanan proxy, mulai dari fungsi filter pada application layer untuk firewall, sampai aplikasi umum yang “hanya proxy” seperti WinGate dan juga ada Jigsaw untuk HTTP. Proxy server sering kali dihubungkan dengan layanan HTTP karena proxy kali pertama dikembangkan untuk layanan ini.
Cara Kerja Proxy?
Proxy bekerja dengan mendengarkan request dari client internal dan mengirim request tersebut ke jaringan eksternal seolah-olah proxy server itu sendiri yang menjadi client. Pada waktu proxy server menerima respon dari server publik, ia memberikan respon tersebut ke client yang asli seolah-olah ia public server.
Proxy dan Keamanan
Internet yang sekarang juga mempunyai cirinya sendiri, dan proxy server menunjukkan efek samping yang tidak disangka-sangka: mereka dapat menyembunyikan semua user di balik satu server, mereka dapat memfilter URL, dan mereka dapat membuang content yang ilegal dan berpotensi menginfeksi. Jadi meskipun mula-mula dibuat sebagai cache non-sekuriti, tujuan utama proxy server sekarang malah bergeser menjadi firewalling. Proxy server memperbarui request sebuah service pada jaringan eksternal atas nama client pada jaringan private/internal dari sebuah proxy. Ini secara otomatis menyembunyikan identitas dan jumlah client pada jaringan internal dari jaringan publik. Karena posisinya di antara client internal dan server publik, proxy juga dapat menyimpan konten yang sering diakses dari jaringan publik untuk mengurangi akses ke jaringan publik tersebut.
Hide the Client
Fitur keamanan utama proxy server adalah menyembunyikan client. Seperti Network Address Translation, proxy server dapat membuat seluruh jaringan internal muncul sebagai satu mesin/komputer dari Internet karena hanya satu mesin/komputer yang melewatkan request ke Internet. Pada proxy server, tidak ada routing ke client karena domain alamat jaringan internal dan eksternal bisa saja tidak kompatibel ataupun berbeda.
Proxy melakukan fitur ini dengan memperbarui request, bukan mengganti header sebuah alamat. Sebagai contoh, pada waktu client membuat request melalui proxy server, proxy server menerima request tersebut seolah-olah web server tujuan pada jaringan internal. Ia kemudian memperbarui request ke jaringan eksternal seolah web browser biasa. Pada waktu proxy menerima respon dari web server yang sebenarnya, ia memberikan respon tersebut kepada client internalnya. Hanya HTTP yang di lewatkan melalui proxy, bukan TCP atau IP. TCP/IP (dan protokol low-level lainnya) diperbarui oleh proxy; mereka tidak akan di lewatkan melalui proxy.
Aspek lain dari penyembunyian client adalah penyebaran koneksi; proxy server dapat digunakan untuk membagi satu koneksi Internet dan alamat IP ke seluruh jaringan. Oleh karena itu, proxy server seperti WinGate sangat populer di kantor atau home use yang masih berskala kecil, di mana hanya ada satu koneksi ke Internet atau ke jaringan eksternal/publik yang tersedia.
Pemblokiran URL
Pemblokiran URL memungkinkan administrator untuk menolak situs tertentu berdasarkan URL mereka.
Caching
Seperti yang telah disebutkan di bagian awal artikel ini, proxy mula-mula dikembangkan sebagi peningkat kinerja, bukan sebagai perangkat pengaman. Pada awal Internet, hanya ada ribuan situs web. Mereka kebanyakan bersifat ilmiah dan tidak sering berubah. Karena koneksi ke Internet lambat, proxy dapat digunakan untuk menyimpan sebagian besar Internet secara lokal, sehingga pengguna internal cukup browsing ke proxy lokal. Content tidak berubah dengan sangat cepat, jadi ini masih masuk akal. Sekarang caching hanya masuk akal jika ada user dalam jumlah besar yang mengakses halaman web yang sama berulang-ulang (contohnya situs social networking).
Dengan social networking dan e-commerce serta e-office yang semakin umum, caching akan kembali menjadi fungsi yang penting karena banyak orang akan melakukan pekerjaan mereka dengan menghadapi beberapa situs yang sering diakses. Sebagai contoh, agen perjalanan yang menggunakan Expedia.com dan Travelocity.com untuk melakukan pekerjaan mereka. Banyak agen akan mengakses dua situs yang sama berulang-ulang, sehingga menyimpan elemen situs utama, gambar, adalah masuk akal. Begitu juga dengan penggunaan situs social networking yang lebih hard lagi intensitas penggunanya serta jumlah yang masiv dari penggunanya itu sendiri.

Reverse Proxy Load Balancing
Proxy server sekarang ini dapat di gunakan untuk melakukan “reverse proxy,” atau menyediakan layanan proxy ke client eksternal untuk server internal. Fungsi ini digunakan untuk menyeimbangkan beban klien ke sejumlah web server. Banyak situs web yang fungsionalitasnya tinggi menggunakan aplikasi kompleks, seperti ISAPI, ASP, Java servlet, atau CGI. Aplikasi ini dijalankan pada server, sehingga mereka sangat mengurangi banyaknya client yang mampu ditangani oleh satu server. Sebagai contoh, Windows 2000 server yang menjalankan IIS yang bisa menangani sampai 100.000 browser untuk halaman HTML
Ini berarti bahwa kebanyakan fungsi ecommerce apalagi tingkat coporate ataupun massive user sebenarnya tidak bisa ditangani oleh satu server, jadi situs tersebut harus dijalankan secara paralel ke sejumlah mesin. Sebagai contoh, http://www.microsoft.com/ dijalankan pada 30 server DNS yang identik. DNS menyediakan skema dasar load-sharing di mana akses ke nama DNS akan mendapatkan salah satu alamat IP, tetapi ini belum benar-benar menye imbangkan beban.
Nah, Proxy server dapat digunakan untuk merespon ke satu alamat IP dan kemu dian mengarahkan koneksi client ke salah satu server di belakangnya. Proxy server dapat menggunakan beberapa tolok ukur yang disediakan oleh semua web server untuk mengtahui server mana yang mempunyai sisa kapasitas paling banyak. Setiap client yang terhubung kemudian dapat diarahkan ke web server manapun yang mem punyai kapasitas yang cukup untuk menanganinya